Enkele moderne methoden en toepassingen van de Monte Carlo methode zullen worden behandeld, o.a. het evalueren van integralen d.m.v. random sampling, variantie-reducerende methoden, Markov Chain Monte Carlo en het Propp-Wilson algoritme; toepassingen uit de natuurkunde, financiele wiskunde en de statistiek. Hierna volgt een extensieve behandeling van lineaire modellen (o.a. verdeling van toetsingsgrootheden en ANOVA), en een introductie in tijdreeksen (stationaritiet, trend, lineaire autoregressie), de twee meest gebruikte statistische modellen. De studenten zullen worden gestimuleerd om met behulp van uitdagende praktijkvoorbeelden zelfstandig een statistisch probleem aan te pakken.
Prerequisite
Voorkennis TUD :Analyse 1-4, Kansrekening en Statistiek 1 en 2, Modelleren en Simulatie.### Literature
Literatuur TUD :Lectures on Monte Carlo methods, door Neil Madras. Fields Institute Monographs, 16. American Mathematical Society, Providence, RI, 2002. viii+103 pp. ISBN: 0-8218-2978-5. Voor de stof van het vierde kwartaal zal een reader beschikbaar zijn.### Methods of instruction
Contacturen :4 uur college per week### Examination
Tentaminering TUD :Schriftelijk tentamen en een aantal (verplichte) computeropdrachten (gewichten 0.7 en 0.3).### Coursecode TUD
WI3604