Enkele moderne methoden en toepassingen van de Monte Carlo methode zullen worden behandeld, o.a. het evalueren van integralen d.m.v. random sampling, variantie-reducerende methoden, Markov Chain Monte Carlo en het Propp-Wilson algoritme; toepassingen uit de natuurkunde, financiele wiskunde en de statistiek. Hierna volgt een extensieve behandeling van lineaire modellen (o.a. verdeling van toetsingsgrootheden en ANOVA), en een introductie in tijdreeksen (stationaritiet, trend, lineaire autoregressie), de twee meest gebruikte statistische modellen. De studenten zullen worden gestimuleerd om met behulp van uitdagende praktijkvoorbeelden zelfstandig een statistisch probleem aan te pakken.
Vakcode TUD
WI3604
Literatuur TUD
Lectures on Monte Carlo methods, door Neil Madras. Fields Institute Monographs, 16. American Mathematical Society, Providence, RI, 2002. viii+103 pp. ISBN: 0-8218-2978-5. Voor de stof van het vierde kwartaal zal een reader beschikbaar zijn.
Voorkennis TUD
Analyse 1-4, Kansrekening en Statistiek 1 en 2, Modelleren en Simulatie.
Werkvorm TUD
Colleges en twee of drie opdrachten per kwartaal.
Tentaminering TUD
Schriftelijk tentamen en een aantal (verplichte) computeropdrachten (gewichten 0.7 en 0.3).
Contacturen
4 uur college per week